Recompensa de risco do sistema de negociação

Risco do sistema de negociação para o rácio de recompensa.

A última vez eu falei sobre como os traders se preocupam excessivamente com uma alta taxa de ganho. Obviamente, todo mundo gosta de ganhar comércios. Mas o que realmente está acontecendo é que eles estão tentando evitar os sentimentos associados à perda. Na minha opinião, a perda é apenas parte da negociação, por isso é melhor lidar com a perda de negócios e planejar para eles. Se você não leu meu último post, você pode fazê-lo aqui: Estratégia de Negociação Ganhar Taxa de Perda.

Risco do sistema de negociação para o rácio de recompensa.

Hoje quero mostrar como a taxa de perda de ganhos não é tão importante quanto o risco de recompensar. Basicamente, não é importante o número de negociações que você ganha, desde que você tenha o risco certo de recompensar a taxa. Com isso quero dizer que você define o trade para ganhar mais dinheiro em negociações vencedoras do que perder em negociações perdidas.

O & # 8220; Santo Graal & # 8221; sistema de negociação não existe.

Eu sei que todo mundo está procurando pelo "Santo Graal" # 8221; sistema de negociação que tem uma alta taxa de ganho e um alto risco de recompensar a taxa. Seria maravilhoso ganhar frequentemente e ganhar muito mais em cada negociação vencedora do que perder com a perda ocasional. Imagine ganhar 97% do tempo em um sistema de negociação de alta frequência e ter uma taxa de risco de recompensa de 1: 2 (onde você ganha o dobro do risco).

Uma alta porcentagem de ganhos não é necessária para ganhar dinheiro a longo prazo.

Eu não quero estourar sua bolha, mas esse tipo de sistema de negociação não existe. Como discuti no post anterior, você pode criar um sistema de negociação de alta taxa de ganho usando um enorme stop loss e um pequeno take profit. O problema é que você perde muito mais com o perdedor ocasional do que com as negociações vencedoras. Se você tiver apertado o stop loss, então você tem um bom risco para recompensar a relação (qualquer coisa acima de 1: 1), então você vai perder mais negociações.

No final, é melhor se concentrar mais no seu risco de recompensar as taxas do que na sua taxa de perda de ganhos. Aqui está um exemplo do que estou falando "& # 8230;

ganhar foto de taxa de perda.

Como você pode ver, houve muitos negócios perdidos. Mas o vencedor foi grande o suficiente para cobrir todas as perdas e ser muito lucrativo.

Eu não estou dizendo que você deveria negociar um sistema como este. Eu estou usando isso como um exemplo para mostrar como você pode ter uma taxa de perda de vitórias terrível e ainda acabar com um sistema rentável. Os operadores de swing e traders de posição podem resistir a uma série de pequenas perdas se conseguirem lucros máximos nos negócios que seguem o seu caminho.

Começando VS Real risco para recompensar Ratio.

Eu quero mencionar isso quando eu me deparo com isso muito. Existem muitos sistemas que afirmam ter um bom risco para a taxa de recompensa porque eles configuram o comércio com uma taxa de risco de recompensa de 1: 1, 1: 1.5, 1: 2, etc. Este é o risco inicial de recompensar a taxa .

Mas o risco real de recompensar a taxa é o que acontece quando o negócio é fechado. Muitas vezes, os negócios são fechados antecipadamente por uma razão ou outra bem abaixo dos níveis iniciais de lucro. Isso faz com que o risco real de recompensar a taxa seja muito menor do que o risco inicial de recompensar a taxa, e muitas vezes o tempo é menor que 1: 1.

Considero esta uma das melhores razões para automatizar sua estratégia de negociação, ou pelo menos automatizar a parte de saída da negociação. Com muita frequência, entramos em negociações com as melhores intenções de permitir que o comércio corra para o stop loss ou para o lucro, mas feche o negócio com antecedência. Ou vemos o preço indo contra nós e fechamos o negócio para evitar uma perda maior, ou vemos o comércio a nosso favor e queremos ter certeza de obter algum lucro fechando o negócio mais cedo. Isso reduzirá seu risco real de recompensar o índice de maneira significativa.

Balanceamento de taxa de recompensa de risco e taxa de vitória.

Para ter um sistema de negociação bem sucedido, você precisa ter um equilíbrio entre seu risco de recompensar a taxa e a taxa de ganho. A combinação dos dois é o que determina se sua estratégia de negociação é lucrativa ou não. Então, o que você deve filmar?

Eu gosto de ter um risco para recompensar a relação de pelo menos 1: 1.5. É ainda melhor fotografar para 1: 2 ou superior. Desta forma, posso ter uma taxa de ganho de 50% e ainda ser rentável. Se minha taxa de ganho cair abaixo de 50%, o rebaixamento não deve ser tão ruim. Quando a taxa de ganho aumenta acima de 50%, alguns lucros realmente agradáveis ​​são possíveis.

Negociar um sistema com uma taxa de ganho de 50% tira muita pressão da negociação. Você não precisa se preocupar com todas as perdas, porque elas são esperadas. E se você se ater às suas regras de negociação e pode ter um risco real de recompensar a proporção de 1,5 ou melhor, você verá lucros em sua conta.

Como afirmei acima, uma das partes mais difíceis da negociação é permitir que o seu negócio seja executado sem interferência, uma vez que é colocado. Essa é uma grande vantagem de automatizar sua estratégia de negociação ou a estratégia de saída. Se você achar que é difícil deixar as negociações serem executadas e ter o hábito de fechar as negociações com antecedência, você deve considerar usar um consultor especialista para gerenciar suas negociações.

Se você tem experiência em negociar risco diferente para proporções de recompensa, por favor, deixe um comentário abaixo.

Mark Thomas diz.

Oh, sem dúvida, seu pensamento é verdadeiro. Eu sei que vi muitos exemplos sobre minha carreira comercial. Também não se limita à negociação Fx, tenho certeza. Eu acho que o Sports Gambling é outra área em que a psicologia da alta vitória, baixa perda, toma conta.

Fundamentalmente eu acho que a maioria das pessoas é de curto prazo por natureza, especialmente onde o dinheiro está envolvido. Eu notei com muitos operadores novatos que eu menti que a pressão para se afastar de uma boa estratégia é imensa se os primeiros negócios não forem bem-sucedidos. Isso é verdade quando a negociação de demonstração, duplamente assim, uma vez que os fundos estão na linha.

Existe também uma consciência subjacente de que os mercados mudam, de modo que, com alguns traders, existe uma expectativa de que que o mercado irá se adaptar à sua estratégia para torná-lo malsucedido. O problema, é claro, é que nós não sabemos quando isso acontecerá, então qualquer resultado insignificante de resultados ruins faz com que as pessoas se mexam.

Como usar o rácio de risco de recompensa como um profissional.

Nossos cursos Premium Trading & amp; Mentoria.

Junte-se à nossa equipe, aprenda nossas estratégias exatas de negociação, receba um novo vídeo com as melhores configurações todas as semanas e beneficie-se de nossa orientação contínua em nossa comunidade privada.

Como usar o rácio de risco de recompensa como um profissional.

Deixe-me tirá-lo do caminho: o winrate na negociação é completamente irrelevante por conta própria. Muitos traders enfatizam muito o winrate e não entendem que um winrate não diz nada sobre a qualidade de um sistema ou de um trader.

Você pode perder dinheiro com 80% ou até mesmo com uma taxa de vitória de 90% se seus poucos perdedores são tão grandes que acabam com os vencedores. Por outro lado, você pode ter um sistema lucrativo mesmo com um winrate de 50%, 40% ou 30% se você for bom em deixar os vencedores rodarem e cortar as perdas em curto.

Tudo se resume à sua taxa de risco de recompensa.

A taxa de recompensa para risco (RRR, ou taxa de risco de recompensa) é talvez a métrica mais importante na negociação e um trader que entenda que a RRR pode melhorar suas chances de se tornar rentável.

Mitos da taxa de risco de recompensa.

Vamos primeiro abordar alguns dos equívocos comuns sobre o RRR para ajudar você a entender o que a maioria das pessoas erradas antes de mergulharmos nas especificidades do RRR e como usá-lo.

Mito 1: A taxa de risco de recompensa é inútil.

Você costuma ler que os operadores dizem que a taxa de risco-recompensa é inútil, o que não poderia estar mais longe da verdade. Quando você usa o RRR em combinação com outras métricas de negociação (como winrate), ele rapidamente se torna uma das ferramentas de negociação mais poderosas.

Sem saber a taxa de risco de recompensa de um único negócio, é literalmente impossível negociar com lucro e você logo descobrirá o motivo.

Mito 2: & # 8220; Bom & # 8221; vs. & # 8220; ruim & # 8221; taxa de risco de recompensa.

Quantas vezes você ouviu alguém falar sobre uma taxa de risco de recompensa “mínima” genérica e arbitrariamente escolhida?

Mesmo os livros de negociação populares afirmam que você precisa de pelo menos um RRR de 2: 1 ou maior & # 8211; na maior parte sem sequer conhecer quaisquer outros parâmetros de negociação.

Não há nada como taxas de risco de recompensa boas ou ruins. Tudo se resume a como você o usa. Você pode até mesmo negociar de forma lucrativa com uma taxa de risco de recompensa de 1: 1 ou menos, como veremos mais adiante.

Mito 3: Um mau comércio não se torna melhor com uma alta taxa de risco de recompensa.

Muitas vezes, os traders acham que usando um take profit mais amplo ou um stop loss mais próximo, eles podem facilmente aumentar sua taxa de risco de recompensa e, portanto, melhorar seu desempenho comercial. Infelizmente, não é tão fácil assim.

A utilização de uma ordem de lucro mais ampla significa que o preço não conseguirá atingir a ordem de lucro com êxito e você provavelmente verá um declínio na sua taxa de vitórias. Por outro lado, definir sua parada mais próxima aumentará as paradas prematuras e você será expulso de suas negociações cedo demais.

Comerciantes amadores freqüentemente justificam negócios "ruins" onde eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma maior recompensa: relação de risco. Suas regras de negociação estão lá por um motivo e um mau comércio não se torna subitamente aceitável ao esperar, aleatoriamente, obter uma maior recompensa: a taxa de risco.

O Básico & # 8211; Relação de Risco de Recompensa 101.

Basicamente, o rácio de risco de recompensa mede a distância entre a sua entrada e a sua stop loss e a sua ordem de lucro e depois compara as duas distâncias (o vídeo no final mostra isso).

Etapa 1: calculando o RRR.

Digamos que a distância entre a sua entrada e o stop loss é de 50 pontos e a distância entre a entrada e o seu take profit é de 100 pontos.

Então a taxa de risco de recompensa é 2: 1 porque 100/2 = 2.

RRR = (Take Profit & # 8211; Entrada) / (Entry & # 8211; Stop loss)

e vice-versa para um comércio de venda.

Etapa 2: Taxa de Vencimento Mínima.

Quando você conhece a recompensa: taxa de risco para o seu negócio, você pode calcular facilmente a taxa de vitórias mínima exigida (veja a fórmula abaixo).

Por que isso é importante? Porque se você fizer negociações que tenham um RRR pequeno, você perderá dinheiro a longo prazo, mesmo que considere bons negócios.

Taxa mínima de vitórias = 1 / (1 + Recompensa: Risco)

Exemplo 1: Se você entrar em uma negociação com uma proporção de risco: recompensa de 1: 1, sua taxa de vitórias geral deve ser maior que 50% para ser um negociante rentável:

Sistema de gestão monetária # 5 (Risco de ganho: rácio de recompensa)

Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.

Rácio de risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema de Forex.

Uma boa relação risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não rentável, enquanto uma baixa relação risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia de perda.

Qual é a relação risco / recompensa?

Risco - simplesmente se refere à quantidade de ativos sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível de perda Stop (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. um stop loss a 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.

Recompensa - a quantidade de pips que buscamos obter em qualquer negociação em particular - em outras palavras, a distância até o nível Take Profit.

Exemplo de razão risco / recompensa:

100 pips stop vs 200 pips a meta de lucro nos dá 1: 2 de risco / recompensa.

25 pips stop vs 75 pips o lucro dá uma relação risco / recompensa de 1: 3.

Por que considerar a relação risco / recompensa?

Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores torna-se automaticamente lucrativo se suas metas de parada e lucro forem estabelecidas em relação risco / recompensa de 1: 2 ou mais.

Por outro lado, um sistema de negociação capaz de entregar mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode não ser rentável a longo prazo se apresentar uma má gestão do dinheiro com, por exemplo, uma relação risco / recompensa de 3: 1.

Risco pequeno - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.

Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:

Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, negociações experientes podem permitir que sejam erradas várias vezes antes de retirar um vencedor, e ainda assim terminar em lucro.

Canalização, mercados de limite de faixa também oferecem baixo risco: oportunidades de negociação de alta recompensa. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de uma negociação, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável, e dessa forma buscar lucros adicionais, mais uma vez eliminando o risco de paradas .

Os operadores de onda gostam de seguir as tendências do mercado, entrando nos níveis de retração de preços. Esses níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de reversão de retracement.

Ao fazer uma análise complexa de um retrocesso, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.

Não importa o sistema de negociação que você usa, se você se certificar de que sua taxa de risco: recompensa é definida corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de negociações perdedoras for maior que o número de negociações vencedoras.

Por que os comerciantes não devem confiar no risco: recompensa sozinho.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Por que risco: recompensa é importante Por que risco: Recompensa é uma parte do quebra-cabeça Somente sistemas de negociação limpos que utilizam risco: recompensa bem.

Se você é novo na negociação, você deve sempre se concentrar em negociar em termos de risco positivo: relação de recompensa. A lógica simples, mas muito importante, da negociação com risco bom ou grande: índices de recompensa é que você terá dificuldade em aumentar sua conta se continuar perdendo grandes parcelas de sua conta devido a negociações mal planejadas. Outra maneira de ver a importância do risco: recompensa é pensar que se você fosse o capitão de um navio, você não se concentraria em seu destino se tivesse um grande buraco no seu barco, e sim saberia que seu progresso ser fortemente prejudicado até que você conserte o vazamento.

Por que risco: a recompensa é importante.

Quando nos propusemos a encontrar os traços de traders bem-sucedidos, analisamos 12.000.000 de operações ao vivo de 1º de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2010, e descobrimos que os traders estavam certos na maior parte do tempo, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter suas cabeças acima da água. A razão pela qual os negociantes não estavam progredindo é porque estavam perdendo mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em seus negócios vencedores. Isso levou ao nosso chamado para garantir que os operadores impunham uma relação de risco: recompensa de 1: 1 ou superior.

Aprenda Forex: O Buraco em Muitos Planos de Negociação é% Riscado vs.% de Ganho.

Você estaria certo em olhar para os resultados desses negócios e dizer que os comerciantes terão dificuldade em progredir se eles estão arriscando em média 94 pips, tendo 52 pips do mercado em suas negociações vencedoras. Como um comerciante foi observado, isso é uma maneira dolorosa de fazer um dinheirinho. No entanto, você não seria muito melhor se você se afastasse pensando que, se você definir apenas uma relação de risco positivo: recompensa de 1: 1 ou maior, você estará pronto para a grandeza comercial.

Por que risco: Recompensa é apenas uma peça do quebra-cabeça.

Como você já viu, é muito importante garantir que você tenha seu risco: recompensar apropriadamente para cada negociação. É claro que você precisa entender que a atração do risco: a recompensa por si só poderia levá-lo a negociar com um sistema fraco que tem muito pouca probabilidade de sucesso a longo prazo. Na verdade, pense sobre essa questão para ajudá-lo a entender que Risco: a recompensa é uma parte fundamental, mas não a peça inteira para o quebra-cabeça de negociação.

Jogos de azar baseados na idéia de risco atrativo: proporções de recompensa?

Como você pode imaginar, muitas pessoas entram em cassinos com a ideia de que podem fazer uma matança com uma pequena pilha de dinheiro. Claro, o cassino foi construído com dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento. Além disso, os cassinos entendem o risco de mercado melhor que 99% das pessoas que andam em suas portas e o motivo pelo qual eles têm limites e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente não está mais presente. seu favor. Na verdade, existem dois outros aspectos-chave da negociação em que você precisa se concentrar, além de Risco: Recompensa para ajudá-lo com suas metas comerciais de longo prazo.

Os dois outros componentes do seu plano de negociação devem minimizar a alavancagem para um montante apropriado e encontrar um sistema de negociação que forneça sinais de negociação com os quais você esteja confortável em negociar.

Minimização da Alavancagem: A alavancagem é geralmente mais um inimigo do que um amigo para muitos traders. Na superfície, o uso de alavancagem parece uma maneira emocionante de aumentar sua conta, mas emocionalmente, a ganância de muitos comerciantes faz com que eles aumentem a alavancagem disponível. Isso pode funcionar bem a curto prazo até que um punhado de negócios ruins altamente alavancados os empurre para além do ponto de retorno. Ed Thorp, o instrutor de matemática do MIT & amp; gerente de fundo de hedge, uma vez disse em uma entrevista, & ldquo; Qualquer bom investimento, suficientemente alavancado, pode levar à ruína. & rdquo; Outro termo para isso é o overtrading, mas, seja qual for o nome, você precisa combinar seu conhecimento sobre risco: recompense com alavancagem gerenciável, o que descobrimos em torno de 5x a exposição total do mercado ao saldo de sua conta.

Aprenda Forex: Correlação de Alavancagem Inferior & amp; Maior Rentabilidade Relativa.

Sistemas de negociação limpos que utilizam risco: recompensar bem.

Existe uma razão muito clara pela qual o sistema de negociação é apresentado por último. Como a citação mencionada mencionou, mesmo um bom sistema de negociação pode levar à ruína quando é aplicada muita alavancagem. Portanto, uma vez que você se concentra mais no uso de um risco efetivo: recompensa de 1: 1 ou grande e uma alavancagem efetiva em torno de 5x do seu capital total, então você pode encontrar uma negociação adequada que possa exibir oportunidades de negociação dentro do escopo da conta. tendência maior.

A verdade sobre a negociação que muitos traders só aprendem depois é que os bons traders podem usar uma infinidade de sistemas e ainda assim sair lucrativos. Assim como um jogador de classe mundial pode usar uma variedade de tacos de golfe para acertar um tiro vencedor, assim um comerciante pode usar qualquer variedade de sistemas de identificação de tendências para exibir oportunidades de negociação de tendência.

Duas abordagens favoritas que se concentram em entrar na direção da tendência geral após uma correção ter se formado é Elliott Wave, que utiliza Fibonacci Retracements. Enquanto Elliott Wave pode ficar complicado, o conceito geral é bastante simples, pois afirma que uma tendência será composta de 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos. Correcções ou movimentos de contra-tendência são a sua oportunidade de aderir à tendência geral. Quando você se deparar com uma correção que está desacelerando, você pode olhar para essa negociação com uma quantidade mínima de alavancagem e um risco positivo: taxa de recompensa como 50 paradas de pip e limite de 150 pip.

Aprenda Forex: Elliott Wave pode ajudá-lo a colocar em ação as características dos comerciantes bem sucedidos.

Alguns traders não estão confortáveis ​​com a subjetividade do Elliott Wave. Há uma piada que se você colocar um gráfico na frente de 10 técnicos da Elliott Wave, você terá 10 contagens diferentes. Se isso soa como você, então outro sistema de negociação de boa tendência que procura entrar em correções dentro da tendência geral é Ichimoku, que se destina a ajudá-lo a ver de relance se há uma boa tendência e uma entrada igualmente boa nas taxas atuais .

Este artigo não pretendia desencorajá-lo sobre o risco: Recompense, mas sim encorajá-lo a combinar o valor do risco: recompensa com alavancagem mínima e um bom sistema de negociação para ajudá-lo a identificar oportunidades de maior probabilidade. Isso permitirá que você fique animado com as oportunidades de mercado, mantendo uma visão realista das oportunidades que podem levar ao sucesso nas negociações.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Tyler está disponível no Twitter @ForexYell.

Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Tyler, por favor clique aqui.

Você é novo no mercado de FX? Aprenda a negociar como um profissional com o DailyFX!

Assine o FT para ler: Financial Times Negociação binária: Sistema de risco e recompensa oferece uma alternativa simples.

Torne-se um Assinante FT.

Mantenha-se a par de desenvolvimentos corporativos, financeiros e políticos significativos em todo o mundo. Mantenha-se informado e identifique riscos e oportunidades emergentes com relatórios globais independentes, comentários e análises de especialistas nos quais você pode confiar.

Escolha a assinatura certa para você.

Compre uma assinatura de avaliação digital.

Não tem certeza de qual pacote escolher? Tente acesso total por 4 semanas.

US $ 1,00 por 4 semanas *

Por 4 semanas, receba acesso digital Premium ilimitado às notícias de negócios confiáveis ​​e premiadas da FT.

Adquira uma assinatura digital padrão.

Ser informado com as notícias e opiniões essenciais.

MyFT - acompanhe os tópicos mais importantes para você FT Weekend - acesso total ao conteúdo do fim de semana Mobile & Tablet Apps - faça o download para ler em viagem Gift Article - compartilhe até 10 artigos por mês com familiares, amigos e colegas.

Adquira uma assinatura Premium Digital.

Todos os elementos essenciais, além de insights e análises mais profundas.

Todos os benefícios do Standard plus:

Lex - nossa agenda definindo coluna diária Análise aprofundada - sobre comércio, mercados emergentes, M & A, investimentos e mais ePaper - uma réplica digital do jornal Gift Article - compartilhe até 20 artigos por mês com familiares, amigos e colegas.

Adquira uma assinatura Premium Digital + Jornal.

Jornal FT entregue diariamente e acesso digital ilimitado.