Forex swap quarta-feira
Entendendo o Rolamento de Forex (Swaps)
Uma rolagem / troca forex é melhor descrita como os juros adicionados ou deduzidos para manter qualquer posição de negociação de moeda aberta durante a noite. É importante, portanto, considerar os seguintes aspectos das taxas de rollover / swap:
Rollover / swaps são cobrados na conta forex do cliente apenas nas posições mantidas abertas para o próximo dia de negociação forex. O processo de rollover começa no final do dia, precisamente às 23:59 hora do servidor. Existe a possibilidade de alguns pares de moedas poderem ter taxas de swap / swap negativas em ambos os lados (Long / Short). Quando as taxas de rollover / swap estão em pontos, a plataforma de negociação cambial converte-as automaticamente na moeda base da conta. O rollover / swaps são calculados e aplicados em todas as noites de negociação. Na quarta-feira, o rollover / swaps noturnos são cobrados à taxa tripla. As taxas de rollover / swap estão sujeitas a alterações. Para obter as taxas de swap / swap mais atualizadas, consulte o painel Market Watch em nossos 4 e simplesmente siga as etapas descritas abaixo: Clique com o botão direito dentro do Market Watch Selecione os símbolos Escolha os pares de moedas desejados na janela pop-up Clique no botão Propriedades no lado direito Taxas de rolagem / troca para o par em particular são exibidas (Trocar longo, Trocar curto)
AVISO DE RISCO: Negociar em Forex e Contratos por Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativo e envolve risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Apenas invista com dinheiro que você pode perder. Então, por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, se necessário.
As regras para o cálculo de swap.
O cálculo de swap para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento.
O swap é calculado pela fórmula abaixo: Swap & # 61; & # 150; (Contract_Size & # 215; (Interest_Rate_Differential & # 43; Marcação) & # 47; 100) & # 47; Days_Per_Year Onde:
Contract_Size & # 151; tamanho do contrato;
Interest_Rate_Differential & # 151; diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países;
Marcação & # 151; encargo do corretor (0,25);
Dias_Por_Ano & # 151; número de dias no ano (365).
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para EURUSD.
Taxas de bancos centrais: zona do euro = 1,5 & # 37; (EUR); EUA = 0,25 & # 37; (USD).
Posição longa: Long & # 61; & # 150; (100 000 & # 215; (0,25 & # 150; 1,5 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; 2,74 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.
Posição Curta: Curto & # 61; & # 150; (100 000 & # 215; (1,5 & # 150; 0,25 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; & Lt; 4.11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.
Quando um lote de tamanho 1 de posição longa for lançado no dia seguinte, o valor 2,74 EUR será depositado em sua conta (swap cobrado para a posição aberta).
Quando uma posição curta de 1 lote é lançada no dia seguinte, a quantia.
& # 150; 4.11 EUR serão cobrados da sua conta (swap cobrado para a posição aberta)
A especificação de pares de moedas representa o swap como o número de unidades de moeda base para cada par de moedas, desde que o tamanho da posição seja 1 lote.
Para calcular o swap para posição específica, a fórmula abaixo deve ser usada: Position_volume & # 215; Trocar & # 215; base_currency_rate_to_currency_of_deposit_ratio.
(Lotes & # 215; Long_or_short_swap & # 215; Preço)
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para uma posição longa para o par de moedas EURUSD, o volume é 1,5 lote, a moeda do depósito é USD. Long_swap & # 61; 1.5 e # 215; 2,74 & # 215; 1,4110 & # 61; 5,8 USD.
Isso significa que no momento em que seu lote de tamanho 1,5 será lançado no dia seguinte, o valor 5,80 USD será depositado em sua conta (swap cobrado para a posição aberta).
A taxa de câmbio base para o rácio da moeda de depósito deve ser tomada no momento da cobrança do swap. O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).
Na quarta-feira (meia-noite de quarta a quinta-feira) o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta, sábado e domingo.
Cálculo de swap para metais spot e ações CFD O grupo CFD ETF é feito em uma base percentual.
No site da empresa, o swap é representado como taxa de juros anual.
A fórmula para seu cálculo é a seguinte: (Long_or_short & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; Lotes & # 215; Preço.
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para esse instrumento como #BMW. Uma vez que é a quota de empresa europeia, o cálculo deve ser feito em euros, desde que 1 lote seja igual a 100 ações. A taxa de swap para o item #BMW é anual de 5%. (5 & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; 100 e # 215; 68,50 & # 215; 1,4050 & # 61; 1,34 $, onde:
100 & # 151; volume de posição (número de ações);
68,50 & # 151; taxa de produto #BMW no momento em que a troca é cobrada;
1,4050 & # 151; converter de swap em USD através da taxa EURUSD no momento em que o swap é cobrado.
Isso significa que, no momento em que a sua posição atingir um lote de #BMW (100 compartilhamentos) for lançada no dia seguinte, a quantia & # 150; 1.34 USD será cobrado da sua conta (swap cobrado para a posição aberta).
A taxa de câmbio base para o rácio da moeda de depósito deve ser tomada no momento em que o swap é cobrado.
O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).
Na quarta-feira (meia-noite de quarta a quinta-feira) o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta, sábado e domingo.
Estratégia tripla de SWAP.
Os traders, sabendo as especificidades do cálculo do SWAP, tentam gerar renda retendo uma posição aberta após o fechamento da sessão de negociação. Embora na maioria dos casos o SWAP seja negativo, ou seja, uma certa quantia seja deduzida da conta de um operador, alguns pares de moedas são caracterizados por parâmetros de SWAP positivos, ou seja, determinados fundos são creditados na conta do comerciante.
Alguns traders acreditam que o ganho mais substancial, no entanto, pode ser alcançado no final do pregão de quarta-feira, quando um triple swap é cobrado, portanto eles geralmente abrem posições de grande volume dentro de um curto período de tempo na esperança de obter lucro. Esta é realmente a essência de sua estratégia. As posições não são mantidas abertas por muito tempo, mas fechadas quase imediatamente após a ocorrência do SWAP positivo, os especuladores podem comprar moeda de 20 a 30 segundos antes do SWAP ser cobrado e fechar a posição, ou seja, entrar em curto, 10 a 15 segundos após a rolagem é creditado em sua conta.
Deve ser claramente entendido que durante esses 40-50 segundos a partir da colocação de tal posição até a sua luidação, um procedimento de “assentamento” é implementado na íntegra. A liquidação é fornecida por bancos e LPs para permitir que os negociadores mantenham suas posições abertas após o encerramento da sessão. Geralmente é associado ao procedimento de refinanciamento quando uma execução de dois negócios opostos ocorre com um luidando a posição previamente aberta e o outro reabrindo uma posição idêntica do mesmo volume, mas a um preço diferente com o pagamento pela colocação durante a noite consignado.
A liquidação é realizada para todos os contratos, incluindo posições de curto prazo abertas por especuladores triple SWAP. A pressa com que eles negociam é justificada pelo risco de movimentos adversos nos preços, o que pode resultar em perdas substanciais que podem ser impossíveis de recuperar mesmo com o uso de um Triple SWAP. Posições são abertas e liquidadas em segundos, alcançáveis através da aplicação de avançados Expert Advisors da Triple SWAP. Alguns Fabricantes de Mercado estão cientes de tais táticas e, portanto, podem influenciar o preço tentando controlar e proteger o mercado do uso de tais estratégias.
As flutuações do par de moedas durante o processo de liquidação podem afetar o rendimento. Se não houve alteração na cotação ou se subiu de repente, um comerciante pode sair do negócio com um ganho ou nenhum resultado, no entanto, eles poderiam obter um SWAP positivo creditado em sua conta. No caso de movimentos de preços adversos, um comerciante pode incorrer em perdas que poderiam ser cobertas por pagamentos SWAP positivos. O ganho virá na forma da diferença entre o SWAP positivo e as perdas incorridas, juntamente com a comissão paga ao corretor.
Vejamos um exemplo, em que a taxa de juros em AUD é consideravelmente mais alta do que a taxa de juros em USD, o que resulta em uma desproporção de posições longas e curtas de AUDUSD com o volume de posições longas excedendo as posições curtas no mercado. Quando o pregão terminar, o procedimento de liquidação é lançado. As posições longas no AUDUSD estão fechadas, o que provoca mais vendas em dólar australiano. Este processo é naturalmente seguido por diminuições nas cotações BID e pela ampliação da diferença entre o melhor ASK e o melhor BID com pouca ou nenhuma mudança nas cotações ASK. O preço do BID aumenta após a reabertura desses negócios, ou seja, após a recompra de AUD, o que eventualmente ajuda a normalizar os diferentes valores.
No ambiente ECN, os preços BID e ASK são exibidos na Profundidade de Mercado (Nível 2), que é constantemente reabastecida pelos dados fornecidos pelos Provedores de Luidity (LPs), bem como pelo próprio livro de ordens de limite de um corretor.
A profundidade do mercado pode ser a seguinte:
As ordens de compra e venda pendentes são agrupadas de acordo com o preço estabelecido com o BestBid e o BestAsk exibidos nos gráficos correspondentes:
O processo de liquidação (fechamento de sessão) requer a liquidação de todas as posições seguidas por sua reabertura com SWAP. Dado que um negócio é fechado por uma transação no lado oposto, o Banco deveria vender os contratos previamente abertos para fechar uma ordem de compra. .
Quando o número de posições longas excede o número de posições curtas, o pool de ordens na profundidade do mercado é o seguinte durante a liquidação:
Um grande volume de pedidos Buy Limit de LPs está se consolidando em um nível de preço que difere muito do atual (o volume de 120 lotes a um preço de 0,9700). Quanto às ordens Buy Limit dos clientes de um corretor, sua participação na liquidez total é muito menor (o preço varia de 0,9745 a 0,9741).
Os preços BestBid e BestAsk são exibidos em gráficos em um determinado momento no tempo. Estes preços representam preços de execução de pedidos, no entanto, os volumes disponíveis para comprar ou vender moedas a esses preços podem ser insignificantemente pequenos e se um pedido de grande volume for feito, o preço de execução será muito pior do que os melhores preços exibidos. O preço atual de BestAsk na Market Depth é 0,9746, enquanto o preço BestBid é 0,9745. Se não houver novas encomendas feitas por clientes ou LPs neste curto período de tempo, a ordem Sell Limit de volume de 1,5 lotes ao preço 0,9746 (preço Ask) será correspondida com ordens Buy Limit de 1,1 volume total de lotes (0,2+ 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,3) a preços que variam de 0,9745 a 0,9741 (preços de compra). Nesse caso, 0,9700 será o próximo preço de lance disponível. Tal diferença de preço pode desencadear um pico no gráfico.
O preço da proposta será mantido nos próximos segundos após a reabertura das posições longas do AUDUSD com o SWAP.
No caso de um baixo nível de margem, as posições de um cliente podem ser otimizadas de acordo com o procedimento de parada. Se ocorrer uma diferença de preço, todas as transações serão automaticamente fechadas ao primeiro preço disponível após a Gap, o que pode, consequentemente, levar a saldos negociáveis negativos.
Um cliente faz uma compra do volume de 31,10 lotes no AUDUSD às 23:59 horas do servidor. Alguns segundos depois, após os procedimentos de liquidação e SWAP, eles fecham suas posições. Apesar do fato de o cliente sair do trade com a perda de US $ 528,70 e pagar US $ 154,18 à corretora pela abertura de uma posição, eles cobrem as perdas pela taxa SWAP equivalente a US $ 793,05 e obtêm um lucro de US $ 110,17. .
Devido a um Nível de Margem insuficiente e baixa liquidez no mercado (por exemplo, negociação de grande volume), um comerciante pode incorrer em perdas e desperdiçar a maior parte do seu depósito.
Um cliente tem US $ 5.026 em sua conta. Eles abrem uma posição com o volume de 25,40 lotes com um Nível de Margem de US $ 4.951. Devido a um movimento de preço abrupto, um pedido é automaticamente cancelado, resultando em um procedimento de Stop Out. As perdas do cliente são de US $ 11.734,80, enquanto as comissões para o corretor totalizaram US $ 123,78.
O uso da estratégia Triple SWAP requer uma análise completa do mercado e está associada a altos riscos.
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